重要提示:
请您仔细阅读此重要提示,并向下滚动至本页结尾根据您的具体情况进行选择。
在继续浏览本公司网站前,请您确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”。“合格投资者”指根据任何国家和地区的证券和投资法规所规定的有资格投资于私募证券投资基金的专业投资者。例如根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,合格投资者的标准如下:
一、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
1、净资产不低于1000万元的单位;
2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
二、下列投资者视为合格投资者:
1、社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
4、中国证监会规定的其他投资者。
如果您继续访问或使用本网站及其所载资料,即表明您声明及保证您或您所代表的机构为“合格投资者”,并将遵守对您适用的司法区域的有关法律及法规,同意并接受以下条款及相关约束。如果您不符合“合格投资者”标准或不同意下列条款及相关约束,请勿继续访问或使用本网站及其所载信息及资料。
“本网站”指由上海雷菱投资有限公司(以下简称“本公司”)所有并发布的网站及其所载信息及资料。本网站所载信息及资料仅供参考,并不构成广告或分销、销售要约,或招揽买入任何证券、基金或其他投资工具的邀请或要约。
投资涉及风险,投资者应详细审阅产品的发售文件以获取进一步资料,了解有关投资所涉及的风险因素,并寻求适当的专业投资和咨询意见。产品净值及其收益存在涨跌可能,过往的产品业绩数据并不预示产品未来的业绩表现。本网站所提供的资料并非投资建议或咨询意见,投资者不应依赖本网站所提供的信息及资料作出投资决策。
本公司可更改或修订本网站所载信息及资料,毋须事前通知,本公司并不承诺实时更新本网站信息及资料。
与本网站所载信息及资料有关的所有版权、专利权、知识产权及其他产权均为本公司所有。本公司概不向浏览该资料人士发出、转让或以任何方式转移任何种类的权利。
公司管理团队成员
MBA及金融硕士,近40年银行及证券从业经验,曾任职于工商银行、大鹏证券、海通证券等多家业内知名机构,先后担任投行部总经理、财富管理总部总经理等职务。在机构及高净值客户的财富管理业务、投融资业务、投行业务等方面有着丰富的实操和管理经验。
工程学硕士与管理学硕士,在海外从事企业战略与资产管理咨询行业近10年,曾供职于埃森哲参与完成美国能源业独角兽的全新商业流程创建,新科技适配优化和企业新架构设计等多个专案。其后作为主要项目顾问完成美国大都会交通运输署的信息系统战略重组合并,企业资产管理流程系统性改造和全部门信息平台底层优化等多个项目。
风控、技术及市场负责人
金融数学硕士,从事金融行业10年。曾任职于上海国际信托有限公司、江铜国际贸易有限公司、韦莱保险经纪有限公司,先后任财务分析师、资金托管高级经理,负责上千信托项目的成立、估值、运营。对QDII、ABS、各类公私募基金、非标类项目、家族信托有丰富的后台管理经验。
多年从事金融科技投资交易及IT基建工作,主要负责IT系统搭建设计及运维工作,曾任职摩根斯坦利东京及香港科技交易部门,设计开发不同的交易系统并搭建整个IT基建,确保全球系统稳定快速运行。之后曾同时任职过千人大型IT公司产品管理委员会常务副主席及金融服务事业部总经理,管理上百人团队,并专注于百亿级别中国量化投资基金的系统开发及运维和交易的监管及风控,整个体系在中国已经实盘稳健运行十几年。
15年证券投资和资本运作经验,曾任职百亿资产管理公司副总裁,带领超过200⼈销售团队,业绩名列前茅。国家⾼级理财规划师 CHFP 持证⼈,对风险投资、量化投资基⾦及各类⾦融产品有深⼊全面的研究及丰富的实操经验。
核心策略投研团队成员
纽约大学科朗数学研究所应用数学博士,期间其研究领域为人工智能与3D 计算机视觉。毕业后在纽约大学电气工程系担任博士后研究员。多篇深度学习论文被接受于全球顶级人工智能学术期刊。曾任职于著名交易公司Tower Research的高频量化团队以及全球前十大对冲基金Balyasny的量化系统股票交易组。
纽约大学科朗数学研究所博士,曾任职于纽约大学金融工程学院兼职教授。主要教授研究生班的机器学习在金融领域的应用。硕士毕业于美国乔治城大学,曾多年任职于中国银行北美分行以及著名的对冲基金Schonfield旗下量化明星团队Quantbot Technologies。主要研究领域为模型驱动统计套利以及机器学习和人工智能在投资组合管理中的应用。
海军大连舰艇学院软件工程专业硕士和信息对抗专业博士,期间其研究方向为人工智能与水下机器人战术规划,毕业后曾在海军战术软件中心从事计算机信息系统架构设计。曾在国内多家量化私募团队担任高频交易系统架构设计师并从事高频交易算法研究,其所设计开发的低延迟交易系统穿透时间小于500ns,长期从事不同类型资产的高频交易,累积管理超过10亿人民币的高频交易资金,其中自营部分金创造了50%+的年回报率。
从事大型高负载高并发即时通讯类的系统研发,转入到金融领域后长期从事金融高频超低延时交易系统的设计和研发,为私募基金交易团队提供低延时高可用的交易服务。期间自行研发的现货高频交易策略在实盘上取得年化40%以上的收益率。
核心策略投研团队成员
清华大学应用数学学士和硕士。近10年量化策略交易研发及实现,曾任职于易方达基金管理有限公司,担任量化投资经理,参与设计并负责管理了国内第一批量化对冲系列专户产品。研发中国A股量化多因子策略,模型过往三年夏普比率超2.0。其构建的统计套利模型因子库,收录超过200个因子。并将A股策略推广至 15个国际市场,包括日本、澳大利亚、新加坡等。对Alpha、CTA以及各类套利策略进行了深入的研究工作,特别是针对各类投资策略不同特点的风险管理策略的研究和制定。
计算机硕士,14年海内外量化投资经验。曾在美国超大型量化对冲基金任职,管理高达30多亿美元资产,投资者包括主权基金、养老基金、保险公司在内的25家金融机构,在亚洲知名量化投资管理公司担任高级基金经理,投资于全球90多个金融和期货市场,覆盖资产类别包括权益、固收、货币、能源、贵金属和农产品等。在海外券商担任董事总经理,组建并领导量化自营部门,开发的量化策略在股票和CTA实盘交易上有诸多成功案例。
金融学硕士,从事金融投资行业五年以上。毕业于法兰克福财经管理大学,曾任职于长期任职于境外券商及境内多家私募公司,担任公司合伙人及投研总监职务,擅长于大数据选股相关策略。